write price level to each book

Joel Grunbaum

2022-01-12 e8c910e52d1807e2fcca3b43d80a9df6acac5387

 book.cpp

@@ -3,6 +3,7 @@
#include <chrono>
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <string>

namespace book
{
@@ -70,7 +71,7 @@
std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Level& a)
{
   return out << "Price: " << a.price << ", volume: " << a.volume
              << ", time: " << a.timestamp << ", id: " << a.id;
            << ", time: " << a.timestamp << ", id: " << a.id;
}

Book::Book()
@@ -85,79 +86,47 @@
           double pasFee, double broFee)
   : bidSide{}, askSide{}, productType{productType}, product(product),
     stationId(stationId), unit(unit), expiry(expiry), aggFee(aggFee),
     pasFee(pasFee), broFee(broFee)
     pasFee(pasFee), broFee(broFee), bomPrice(0)
{
}

void Book::ask(Order& order)
{
   while (this->bidSide.size() && this->bidSide[0].price >= order.price) {
      if (this->bidSide[0].volume > order.remaining_volume) {
         int temp = this->bidSide[0].volume;
         order.filled_volume += temp;
         this->bidSide.front().volume -= order.remaining_volume;
         order.remaining_volume -= temp;
         break;
      } else {
         order.remaining_volume -= this->bidSide[0].volume;
         order.filled_volume += this->bidSide[0].volume;
         this->bidSide.erase(this->bidSide.begin());
         std::make_heap(this->bidSide.begin(), this->bidSide.end(),
                        std::less<Level>());
      }
   }
   if (order.remaining_volume > 0) {
      this->askSide.emplace_back(order);
      std::make_heap(this->askSide.begin(), this->askSide.end(),
                     std::greater<Level>());
   auto a = this->askSide.emplace(order.id, order);
   if (!a.second) {
      std::cout << order.id << "already exists" << std::endl;
   }
}

void Book::bid(Order& order)
{
   while (this->askSide.size() && this->askSide[0].price <= order.price) {
      if (this->askSide[0].volume > order.remaining_volume) {
         int temp = this->askSide.front().volume;
         order.filled_volume += temp;
         this->askSide.front().volume -= order.remaining_volume;
         order.remaining_volume -= temp;
         break;
      } else {
         order.remaining_volume -= this->askSide[0].volume;
         order.filled_volume += this->askSide[0].volume;
         this->askSide.erase(this->askSide.begin());
         std::make_heap(this->askSide.begin(), this->askSide.end(),
                        std::greater<Level>());
      }
   }
   if (order.remaining_volume > 0) {
      this->bidSide.emplace_back(order);
      std::make_heap(this->bidSide.begin(), this->bidSide.end(),
                     std::less<Level>());
   auto a = this->bidSide.emplace(order.id, order);
   if (!a.second) {
      std::cout << order.id << "already exists" << std::endl;
   }
}

void Book::printBook(std::size_t numOrders)
{
   std::cout << "Sell side: " << this->askSide.size() << std::endl;
   std::vector<Level> askCopy(this->askSide);
   std::vector<Level> askCopy;
   for (auto i : this->askSide)
      askCopy.push_back(i.second);
   std::size_t count = 0;
   std::sort(askCopy.begin(), askCopy.end());
   std::reverse(askCopy.begin(), askCopy.end());
   double price = askCopy.front().price;
   for (auto i : askCopy) {
      std::cout << i << std::endl;
   for (auto i = askCopy.rbegin(); i != askCopy.rend(); i++) {
      std::cout << *i << std::endl;
      count++;
      if (count > numOrders) break;
   }
   std::cout << "Buy side: " << this->bidSide.size() << std::endl;
   std::vector<Level> bidCopy(this->bidSide);
   std::vector<Level> bidCopy;
   for (auto i : this->bidSide)
      bidCopy.push_back(i.second);
   count = 0;
   std::sort(bidCopy.begin(), bidCopy.end());
   std::reverse(bidCopy.begin(), bidCopy.end());
   price = bidCopy.front().price;
   for (auto i : bidCopy) {
      std::cout << i << std::endl;
   for (auto i = bidCopy.rbegin(); i != bidCopy.rend(); i++) {
      std::cout << *i << std::endl;
      count++;
      if (count > numOrders) break;
   }
@@ -168,11 +137,11 @@
   Book b = Book();
   double time(1);
   for (int i = 1; i < orders; i++) {
      Order t(i, Buy, 10, time++, "a");
      Order t(i, Buy, 10, time++, std::to_string(i));
      b.bid(t);
   }
   for (int i = orders + 1; i < 2 * orders; i++) {
      Order t(i, Sell, 10, time++, "b");
      Order t(i, Sell, 10, time++, std::to_string(i));
      b.ask(t);
   }
   if (printBook) b.printBook(orders - 1);