Click trader working, with exchange communication

Joel Grunbaum

2022-01-10 6bdd28a09c589cf631fce948476d48e9375f72a0

 book.hpp

@@ -1,89 +1,66 @@
#pragma once

#include <algorithm>
#include <chrono>
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <string>
#include <vector>

namespace book
{
enum OrderSideEnum { Buy, Sell };
enum ProductTypeEnum { TEST, FUTURE, SPREAD, CALL, PUT };

struct Order {
  double price;
  OrderSideEnum side;
  int remaining_volume;
  int filled_volume;
  std::chrono::nanoseconds timestamp;
  std::string id;
  Order(double price, OrderSideEnum side, int volume,
        std::chrono::nanoseconds timestamp, std::string id);
   double price;
   OrderSideEnum side;
   int remaining_volume;
   int filled_volume;
   double timestamp;
   std::string id;
   Order(double price, OrderSideEnum side, int volume, double timestamp,
         std::string id);
};

struct Level {
  double price;
  int volume;
  OrderSideEnum side;
  std::chrono::nanoseconds timestamp;
  std::string id;
   double price;
   int volume;
   OrderSideEnum side;
   double timestamp;
   std::string id;

  Level(Order &order);
   Level(Order& order);
};

bool operator>(const Level &a, const Level &b);
bool operator<(const Level &a, const Level &b);
bool operator>=(const Level &a, const Level &b);
bool operator<=(const Level &a, const Level &b);
bool operator==(const Level &a, const Level &b);

template <class T>
struct Side : public std::priority_queue<Level, std::vector<Level>, T> {
public:
  void deleteLevel(std::string orderId) {
    for (auto i = this->c.begin(); i != this->c.end();) {
      if (*i.id == orderId) {
        this->c.erase(i);
        std::make_heap(this->c.begin(), this->c.end(), this->comp);
      }
    }
  }

  void topRemoveVolume(int volume) { this->c[0].volume -= volume; }

  void printTop(int num = 5) {
    std::sort(this->c.begin(), this->c.end(), this->comp);
    for (int i = 0; i < num && i < this->size(); i++) {
      std::cout << "Price: " << this->c[i].price
                << ", volume: " << this->c[i].volume
                << ", time: " << this->c[i].timestamp.count()
                << ", id: " << this->c[i].id << std::endl;
    }
    std::make_heap(this->c.begin(), this->c.end(), this->comp);
  }
};

using AskSide = Side<std::greater<Level>>;
using BidSide = Side<std::less<Level>>;
bool operator>(const Level& a, const Level& b);
bool operator<(const Level& a, const Level& b);
bool operator>=(const Level& a, const Level& b);
bool operator<=(const Level& a, const Level& b);
bool operator==(const Level& a, const Level& b);
std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Level& a);

struct Book {
  BidSide bidSide;
  AskSide askSide;
  ProductTypeEnum productType;
  std::string product;
  std::string stationId;
  std::string unit;
  std::chrono::nanoseconds expiry;
  double aggFee;
  double pasFee;
  double broFee;
   std::vector<Level> bidSide;
   std::vector<Level> askSide;
   ProductTypeEnum productType;
   std::string product;
   int stationId;
   std::string unit;
   std::chrono::nanoseconds expiry;
   double aggFee;
   double pasFee;
   double broFee;

  Book();
  Book(ProductTypeEnum productType, std::string product, std::string stationId,
       std::string unit, std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee,
       double pasFee, double broFee);
  void ask(Order &order);
  void bid(Order &order);
  void printBook();
   Book();
   Book(ProductTypeEnum productType, std::string product, int stationId,
        std::string unit, std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee,
        double pasFee, double broFee);
   void ask(Order& order);
   void bid(Order& order);
   void printBook(std::size_t numOrders = 10);
};

Book testBook(int orders = 10, bool printBook = true);
} // namespace book