Pull data from ftp and parse

Joel Grunbaum

2022-01-12 611ad7b12fcc6b34229316099ae66bccbcf24ad9

 book.cpp

@@ -3,172 +3,148 @@
#include <chrono>
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <string>

namespace book
{
Order::Order(double price, OrderSideEnum side, int volume, double timestamp,
             std::string id)
    : price{price}, side{side}, remaining_volume{volume},
      filled_volume(0), timestamp{timestamp}, id{id}
   : price{price}, side{side}, remaining_volume{volume},
     filled_volume(0), timestamp{timestamp}, id{id}
{
}

Level::Level(Order& order)
    : price{order.price}, volume(order.remaining_volume), side{order.side},
      timestamp{order.timestamp}, id{order.id}
   : price{order.price}, volume(order.remaining_volume), side{order.side},
     timestamp{order.timestamp}, id{order.id}
{
}

bool operator<(const Level& a, const Level& b)
{
    if (a.price < b.price)
   return true;
    else if (a.price == b.price && (a.timestamp > b.timestamp))
   return true;
    else
   return false;
   if (a.price < b.price)
      return true;
   else if (a.price == b.price && (a.timestamp > b.timestamp))
      return true;
   else
      return false;
}

bool operator>(const Level& a, const Level& b)
{
    if (a.price > b.price)
   return true;
    else if (a.price == b.price && (a.timestamp > b.timestamp))
   return true;
    else
   return false;
   if (a.price > b.price)
      return true;
   else if (a.price == b.price && (a.timestamp > b.timestamp))
      return true;
   else
      return false;
}

bool operator<=(const Level& a, const Level& b)
{
    if (a.price <= b.price)
   return true;
    else if (a.price == b.price && (a.timestamp >= b.timestamp))
   return true;
    else
   return false;
   if (a.price <= b.price)
      return true;
   else if (a.price == b.price && (a.timestamp >= b.timestamp))
      return true;
   else
      return false;
}

bool operator>=(const Level& a, const Level& b)
{
    if (a.price >= b.price)
   return true;
    else if (a.price == b.price && (a.timestamp >= b.timestamp))
   return true;
    else
   return false;
   if (a.price >= b.price)
      return true;
   else if (a.price == b.price && (a.timestamp >= b.timestamp))
      return true;
   else
      return false;
}

bool operator==(const Level& a, const Level& b)
{
    if (a.price == b.price && (a.timestamp == b.timestamp))
   return true;
    else
   return false;
   if (a.price == b.price && (a.timestamp == b.timestamp))
      return true;
   else
      return false;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Level& a)
{
    return out << "Price: " << a.price << ", volume: " << a.volume
               << ", time: " << a.timestamp << ", id: " << a.id;
   return out << "Price: " << a.price << ", volume: " << a.volume
              << ", time: " << a.timestamp << ", id: " << a.id;
}

Book::Book()
    : bidSide(), askSide(), productType(TEST), product("a"), stationId("b"),
      unit("c"), expiry(std::chrono::nanoseconds(0)), aggFee(1), pasFee(-1),
      broFee(2)
   : bidSide(), askSide(), productType(TEST), product("a"), stationId(7),
     unit("c"), expiry(std::chrono::nanoseconds(0)), aggFee(1), pasFee(-1),
     broFee(2)
{
}

Book::Book(ProductTypeEnum productType, std::string product,
           std::string stationId, std::string unit,
           std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee, double pasFee,
           double broFee)
    : bidSide{}, askSide{}, productType{productType}, product(product),
      stationId(stationId), unit(unit), expiry(expiry), aggFee(aggFee),
      pasFee(pasFee), broFee(broFee)
Book::Book(ProductTypeEnum productType, std::string product, int stationId,
           std::string unit, std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee,
           double pasFee, double broFee)
   : bidSide{}, askSide{}, productType{productType}, product(product),
     stationId(stationId), unit(unit), expiry(expiry), aggFee(aggFee),
     pasFee(pasFee), broFee(broFee), bomPrice(0)
{
}

void Book::ask(Order& order)
{
    while (this->bidSide.size() && this->bidSide[0].price >= order.price) {
   if (this->bidSide[0].volume > order.remaining_volume) {
       int temp = this->bidSide[0].volume;
       order.filled_volume += temp;
       this->bidSide.front().volume -= order.remaining_volume;
       order.remaining_volume -= temp;
       break;
   } else {
       order.remaining_volume -= this->bidSide[0].volume;
       order.filled_volume += this->bidSide[0].volume;
       this->bidSide.erase(this->bidSide.begin());
       std::make_heap(this->bidSide.begin(), this->bidSide.end(),
                      std::less<Level>());
   }
    }
    if (order.remaining_volume > 0) {
   this->askSide.emplace(this->askSide.begin(), order);
   std::make_heap(this->askSide.begin(), this->askSide.end(),
                  std::greater<Level>());
    auto a = 
    this->askSide.emplace(order.id, order);
    if (!a.second) {
        std::cout << order.id << "already exists" << std::endl;
    }
}

void Book::bid(Order& order)
{
    while (this->askSide.size() && this->askSide[0].price <= order.price) {
   if (this->askSide[0].volume > order.remaining_volume) {
       int temp = this->askSide.front().volume;
       order.filled_volume += temp;
       this->askSide.front().volume -= order.remaining_volume;
       order.remaining_volume -= temp;
       break;
   } else {
       order.remaining_volume -= this->askSide[0].volume;
       order.filled_volume += this->askSide[0].volume;
       this->askSide.erase(this->askSide.begin());
       std::make_heap(this->askSide.begin(), this->askSide.end(),
                      std::greater<Level>());
   }
    }
    if (order.remaining_volume > 0) {
   this->bidSide.emplace(this->bidSide.begin(), order);
   std::make_heap(this->bidSide.begin(), this->bidSide.end(),
                  std::less<Level>());
    auto a =
    this->bidSide.emplace(order.id, order);
    if (!a.second) {
        std::cout << order.id << "already exists" << std::endl;
    }
}

void Book::printBook(std::size_t numOrders)
{
    std::cout << "Sell side: " << this->askSide.size() << std::endl;
    std::vector<Level> askCopy(this->askSide);
    std::size_t count = 0;
    std::sort(askCopy.begin(), askCopy.end());
    for (auto i = askCopy.rbegin(); i != askCopy.rend() && count < numOrders; i++, count++) {
        std::cout << *i << std::endl;
    }
    std::cout << "Buy side: " << this->bidSide.size() << std::endl;
    std::vector<Level> bidCopy(this->bidSide);
    count = 0;
    std::sort(bidCopy.begin(), bidCopy.end());
    for (auto i = bidCopy.rbegin(); i != bidCopy.rend() && count < numOrders; i++, count++) {
        std::cout << *i << std::endl;
    }
    }
   std::cout << "Sell side: " << this->askSide.size() << std::endl;
   std::vector<Level> askCopy;
    for (auto i : this->askSide) askCopy.push_back(i.second);
   std::size_t count = 0;
   std::sort(askCopy.begin(), askCopy.end());
   for (auto i = askCopy.rbegin(); i != askCopy.rend(); i++) {
      std::cout << *i << std::endl;
      count++;
      if (count > numOrders) break;
   }
   std::cout << "Buy side: " << this->bidSide.size() << std::endl;
   std::vector<Level> bidCopy;
    for (auto i : this->bidSide) bidCopy.push_back(i.second);
   count = 0;
   std::sort(bidCopy.begin(), bidCopy.end());
   for (auto i = bidCopy.rbegin(); i != bidCopy.rend(); i++) {
      std::cout << *i << std::endl;
      count++;
      if (count > numOrders) break;
   }
}

Book testBook(int orders, bool printBook)
{
    Book b = Book();
    double time(1);
    for (int i = 1; i < orders; i++) {
   Order t(i, Buy, 10, time++, "a");
   b.bid(t);
    }
    for (int i = orders + 1; i < 2 * orders; i++) {
   Order t(i, Sell, 10, time++, "b");
   b.ask(t);
    }
    if (printBook) b.printBook(orders - 1);
    return b;
   Book b = Book();
   double time(1);
   for (int i = 1; i < orders; i++) {
      Order t(i, Buy, 10, time++, std::to_string(i));
      b.bid(t);
   }
   for (int i = orders + 1; i < 2 * orders; i++) {
      Order t(i, Sell, 10, time++, std::to_string(i));
      b.ask(t);
   }
   if (printBook) b.printBook(orders - 1);
   return b;
}
} // namespace book