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Joel Grunbaum

2022-01-10 2c515f0de70ad675b5f5d25b6a496d67d8dc0463

 book.hpp

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enum ProductTypeEnum { TEST, FUTURE, SPREAD, CALL, PUT };

struct Order {
    double price;
    OrderSideEnum side;
    int remaining_volume;
    int filled_volume;
    double timestamp;
    std::string id;
    Order(double price, OrderSideEnum side, int volume, double timestamp,
          std::string id);
   double price;
   OrderSideEnum side;
   int remaining_volume;
   int filled_volume;
   double timestamp;
   std::string id;
   Order(double price, OrderSideEnum side, int volume, double timestamp,
         std::string id);
};

struct Level {
    double price;
    int volume;
    OrderSideEnum side;
    double timestamp;
    std::string id;
   double price;
   int volume;
   OrderSideEnum side;
   double timestamp;
   std::string id;

    Level(Order& order);
   Level(Order& order);
};

bool operator>(const Level& a, const Level& b);
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std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Level& a);

struct Book {
    std::vector<Level> bidSide;
    std::vector<Level> askSide;
    ProductTypeEnum productType;
    std::string product;
    int stationId;
    std::string unit;
    std::chrono::nanoseconds expiry;
    double aggFee;
    double pasFee;
    double broFee;
   std::vector<Level> bidSide;
   std::vector<Level> askSide;
   ProductTypeEnum productType;
   std::string product;
   int stationId;
   std::string unit;
   std::chrono::nanoseconds expiry;
   double aggFee;
   double pasFee;
   double broFee;

    Book();
    Book(ProductTypeEnum productType, std::string product,
         int stationId, std::string unit,
         std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee, double pasFee,
         double broFee);
    void ask(Order& order);
    void bid(Order& order);
    void printBook(std::size_t numOrders = 10);
   Book();
   Book(ProductTypeEnum productType, std::string product, int stationId,
        std::string unit, std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee,
        double pasFee, double broFee);
   void ask(Order& order);
   void bid(Order& order);
   void printBook(std::size_t numOrders = 10);
};

Book testBook(int orders = 10, bool printBook = true);