finished book

Joel Grunbaum

2022-01-07 127d5af6f934b162c98a40ce414b98415d899cea

 book.cpp

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#include "book.hpp"
#include <chrono>
#include <cstddef>
#include <iostream>

Order::Order(double price, OrderSideEnum side, int volume,
@@ -14,7 +15,7 @@
bool operator<(const Level &a, const Level &b) {
  if (a.price < b.price)
    return true;
  else if (a.price == b.price && a.timestamp < b.timestamp)
  else if (a.price == b.price && (a.timestamp.count() > b.timestamp.count()))
    return true;
  else
    return false;
@@ -23,7 +24,7 @@
bool operator>(const Level &a, const Level &b) {
  if (a.price > b.price)
    return true;
  else if (a.price == b.price && a.timestamp > b.timestamp)
  else if (a.price == b.price && (a.timestamp.count() > b.timestamp.count()))
    return true;
  else
    return false;
@@ -32,7 +33,7 @@
bool operator<=(const Level &a, const Level &b) {
  if (a.price <= b.price)
    return true;
  else if (a.price == b.price && a.timestamp <= b.timestamp)
  else if (a.price == b.price && (a.timestamp.count() >= b.timestamp.count()))
    return true;
  else
    return false;
@@ -41,17 +42,48 @@
bool operator>=(const Level &a, const Level &b) {
  if (a.price >= b.price)
    return true;
  else if (a.price == b.price && a.timestamp >= b.timestamp)
  else if (a.price == b.price && (a.timestamp.count() >= b.timestamp.count()))
    return true;
  else
    return false;
}

bool operator==(const Level &a, const Level &b) {
  if (a.price == b.price && a.timestamp == b.timestamp)
    if (a.price == b.price && (a.timestamp.count() == b.timestamp.count()))
    return true;
  else
    return false;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Level& a)
{
    return out << "Price: " << a.price << ", volume: " << a.volume << ", time: " << a.timestamp.count() << ", id: " << a.id;
}

template<class T>
void Side<T>::deleteLevel(std::string orderId)
{
    for (auto i = this->c.begin(); i != this->c.end();) {
        if (*i.id == orderId) {
            this->c.erase(i);
            std::make_heap(this->c.begin(), this->c.end(), this->comp);
        }
    }
}

template<class T>
void Side<T>::topRemoveVolume(int volume) { this->c[0].volume -= volume; }

template<class T>
void Side<T>::printTop(std::size_t num)
{
    std::vector<Level> copy(this->c);
    std::sort(copy.begin(), copy.end(), this->comp);
    if (copy.size() && copy[0].side == Buy)
        std::reverse(copy.begin(), copy.end());
    for (std::size_t i = 0; i < copy.size() &&  i < num; i++) {
        std::cout << copy[i] << std::endl;
    }
}

Book::Book()
@@ -68,52 +100,54 @@
      pasFee(pasFee), broFee(broFee) {}

void Book::ask(Order &order) {
  while (this->bidSide.size() && this->bidSide.top().price > order.price) {
  while (this->bidSide.size() && this->bidSide.top().price >= order.price) {
    if (this->bidSide.top().volume > order.remaining_volume) {
      int temp = this->bidSide.top().volume;
      order.filled_volume += temp;
      this->bidSide.topRemoveVolume(order.remaining_volume);
      order.remaining_volume -= temp;
      break;
    } else {
      order.remaining_volume -= this->bidSide.top().volume;
      order.filled_volume += this->bidSide.top().volume;
      this->bidSide.pop();
    }
    if (order.remaining_volume > 0) {
      this->askSide.emplace(order);
    }
  }
  if (order.remaining_volume > 0) {
    this->askSide.emplace(order);
  }
}

void Book::bid(Order &order) {
  while (this->askSide.size() && this->askSide.top().price > order.price) {
  while (this->askSide.size() && this->askSide.top().price <= order.price) {
    if (this->askSide.top().volume > order.remaining_volume) {
      int temp = this->askSide.top().volume;
      order.filled_volume += temp;
      this->askSide.topRemoveVolume(order.remaining_volume);
      order.remaining_volume -= temp;
      break;
    } else {
      order.remaining_volume -= this->askSide.top().volume;
      order.filled_volume += this->askSide.top().volume;
      this->askSide.pop();
    }
    if (order.remaining_volume > 0) {
      this->bidSide.emplace(order);
    }
  }
  if (order.remaining_volume > 0) {
    this->bidSide.emplace(order);
  }
}

void Book::printBook() {
  std::cout << "Sell side";
  this->askSide.printTop();
  std::cout << "Buy side";
  this->bidSide.printTop();
void Book::printBook(std::size_t numOrders) {
  std::cout << "Sell side: " << this->askSide.size() << std::endl;
  this->askSide.printTop(numOrders);
  std::cout << "Buy side: " << this->bidSide.size() << std::endl;
  this->bidSide.printTop(numOrders);
}

Book testBook(int orders, bool printBook) {
  Book b = Book();
  std::chrono::nanoseconds time(1);
  for (int i = 0; i < orders; i++) {
  for (int i = 1; i < orders; i++) {
    Order t(i, Buy, 10, time++, "a");
    b.bid(t);
  }
@@ -122,6 +156,6 @@
    b.ask(t);
  }
  if (printBook)
    b.printBook();
    b.printBook(orders - 1);
  return b;
}