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Joel Grunbaum

2022-01-12 611ad7b12fcc6b34229316099ae66bccbcf24ad9

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#pragma once
 
#include <algorithm>
#include <chrono>
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <string>
#include <unordered_map>
#include <vector>
 
namespace book
{
enum OrderSideEnum { Buy, Sell };
enum ProductTypeEnum { TEST, FUTURE, SPREAD, CALL, PUT };
 
struct Order {
    double price;
    OrderSideEnum side;
    int remaining_volume;
    int filled_volume;
    double timestamp;
    std::string id;
    Order(double price, OrderSideEnum side, int volume, double timestamp,
          std::string id);
};
 
struct Level {
    double price;
    int volume;
    OrderSideEnum side;
    double timestamp;
    std::string id;
 
    Level(Order& order);
};
 
bool operator>(const Level& a, const Level& b);
bool operator<(const Level& a, const Level& b);
bool operator>=(const Level& a, const Level& b);
bool operator<=(const Level& a, const Level& b);
bool operator==(const Level& a, const Level& b);
std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Level& a);
 
struct Book {
    std::unordered_map<std::string, Level> bidSide;
    std::unordered_map<std::string, Level> askSide;
    ProductTypeEnum productType;
    std::string product;
    int stationId;
    std::string unit;
    std::chrono::nanoseconds expiry;
    double aggFee;
    double pasFee;
    double broFee;
    double bomPrice;
 
    Book();
    Book(ProductTypeEnum productType, std::string product, int stationId,
         std::string unit, std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee,
         double pasFee, double broFee);
    void ask(Order& order);
    void bid(Order& order);
    void printBook(std::size_t numOrders = 10);
};
 
Book testBook(int orders = 10, bool printBook = true);
} // namespace book