Added json parsing, protocol comprehension and began executables for algs

Joel Grunbaum

2022-01-08 16b655e7c8cfb2e32e6bb839373f30ad63506f9a

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#pragma once
 
#include "book.hpp"
 
#include <chrono>
#include <cstdint>
#include <ostream>
#include <queue>
#include <unordered_map>
 
namespace json
{
enum MessageTypes {
    FUTURE_TYPE,
    SPREAD_TYPE,
    CALL_TYPE,
    PUT_TYPE,
    SETTLEMENT,
    ADD,
    ADDED,
    DELETE,
    DELETED,
    REJECT,
    TRADE,
    BROKER_REQUEST,
    BROKER_ACK,
    BROKER_CONFIRM,
    NONE
};
 
enum TradeTypeEnum { BUY_AGGRESSOR, SELL_AGGRESSOR };
 
struct Message {
    MessageTypes type;
    std::string product;
    Message(MessageTypes type, std::string product);
    Message();
    virtual ~Message() = default;
};
 
struct FromExchange : public Message {
    uint64_t sequence;
    double timestamp;
    FromExchange(MessageTypes type, std::string product, uint64_t sequence,
                 double timestamp);
    virtual ~FromExchange() = default;
};
 
struct ToExchange : public Message {
    ToExchange(MessageTypes type, std::string product);
    virtual ~ToExchange() = default;
};
 
struct Broker : public Message {
    double price;
    book::OrderSideEnum side;
    uint64_t volume;
    std::string counterparty;
    Broker(MessageTypes type, std::string product, double price,
           book::OrderSideEnum side, uint64_t volume, std::string counterparty);
    virtual ~Broker() = default;
};
 
struct AnnounceMessage : public FromExchange {
    std::string stationId;
    std::string stationName;
    std::string unit;
    std::chrono::nanoseconds expiry;
    double aggFee;
    double pasFee;
    double broFee;
 
    AnnounceMessage(MessageTypes type, std::string product,
                    std::string stationId, std::string stationName,
                    std::string unit, std::chrono::nanoseconds expiry,
                    double aggFee, double pasFee, double broFee,
                    uint64_t sequence, double timestamp);
};
 
struct SettleMessage : public FromExchange {
    std::string stationName;
    std::chrono::nanoseconds expiry;
    double price;
    SettleMessage(MessageTypes type, std::string product,
                  std::string stationName, std::chrono::nanoseconds expiry,
                  double price, uint64_t sequence, double timestamp);
};
 
struct AddMessage : public ToExchange {
    double price;
    book::OrderSideEnum side;
    uint64_t volume;
    AddMessage(MessageTypes type, std::string product, double price,
               book::OrderSideEnum side, uint64_t volume);
    std::string as_string();
};
 
struct AddedMessage : public FromExchange {
    std::string id;
    book::OrderSideEnum side;
    double price;
    uint64_t filled;
    uint64_t resting;
    AddedMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string id,
                 book::OrderSideEnum side, double price, uint64_t filled,
                 uint64_t resting, uint64_t sequence, double timestamp);
};
 
struct DeleteMessage : public ToExchange {
    std::string id;
    DeleteMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string id);
    std::string as_string();
};
 
struct DeletedMessage : public FromExchange {
    std::string id;
    book::OrderSideEnum side;
    DeletedMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string id,
                   book::OrderSideEnum side, uint64_t sequence,
                   double timestamp);
};
 
struct RejectMessage : public FromExchange {
    std::string error;
    RejectMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string error,
                  uint64_t sequence, double timestamp);
};
 
struct TradeMessage : public FromExchange {
    double price;
    uint64_t volume;
    std::string buyer;
    std::string seller;
    TradeTypeEnum tradeType;
    std::string passiveOrder;
    uint64_t passiveOrderRemaining;
    TradeMessage(MessageTypes type, std::string product, double price,
                 uint64_t volume, std::string buyer, std::string seller,
                 TradeTypeEnum tradeType, std::string passiveOrder,
                 uint64_t passiveOrderRemaining, uint64_t sequence,
                 double timestamp);
};
 
struct BrokerRequest : public Broker {
    BrokerRequest(MessageTypes type, std::string product, double price,
                  book::OrderSideEnum side, uint64_t volume,
                  std::string counterparty);
};
 
struct BrokerAck : public Broker {
    std::string id;
    std::string brokerTradeStatus;
    std::string owner;
    BrokerAck(MessageTypes type, std::string product, double price,
              book::OrderSideEnum side, uint64_t volume,
              std::string counterparty, std::string id,
              std::string brokerTradeStatus, std::string owner);
};
 
struct BrokerConfirm : public Broker {
    std::string id;
    BrokerConfirm(MessageTypes type, std::string product, double price,
                  book::OrderSideEnum side, uint64_t volume,
                  std::string counterparty, std::string id);
};
 
Message* parseSingle(std::string& str);
std::queue<Message*> parseMany(std::string& str);
} // namespace json