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Joel Grunbaum
2022-01-07 bb235393b72f5974a087e48e05c39fcd83e1db57
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bb2353 1 #include "book.hpp"
JG 2 #include <chrono>
3 #include <iostream>
4
5 Order::Order(double price, OrderSideEnum side, int volume,
6              std::chrono::nanoseconds timestamp, std::string id)
7     : price{price}, side{side}, remaining_volume{volume},
8       filled_volume(0), timestamp{timestamp}, id{id} {}
9
10 Level::Level(Order &order)
11     : price{order.price}, volume(order.remaining_volume), side{order.side},
12       timestamp{order.timestamp}, id{order.id} {}
13
14 bool operator<(const Level &a, const Level &b) {
15   if (a.price < b.price)
16     return true;
17   else if (a.price == b.price && a.timestamp < b.timestamp)
18     return true;
19   else
20     return false;
21 }
22
23 bool operator>(const Level &a, const Level &b) {
24   if (a.price > b.price)
25     return true;
26   else if (a.price == b.price && a.timestamp > b.timestamp)
27     return true;
28   else
29     return false;
30 }
31
32 bool operator<=(const Level &a, const Level &b) {
33   if (a.price <= b.price)
34     return true;
35   else if (a.price == b.price && a.timestamp <= b.timestamp)
36     return true;
37   else
38     return false;
39 }
40
41 bool operator>=(const Level &a, const Level &b) {
42   if (a.price >= b.price)
43     return true;
44   else if (a.price == b.price && a.timestamp >= b.timestamp)
45     return true;
46   else
47     return false;
48 }
49
50 bool operator==(const Level &a, const Level &b) {
51   if (a.price == b.price && a.timestamp == b.timestamp)
52     return true;
53   else
54     return false;
55 }
56
57 Book::Book()
58     : bidSide(), askSide(), productType(TEST), product("a"), stationId("b"),
59       unit("c"), expiry(std::chrono::nanoseconds(0)), aggFee(1), pasFee(-1),
60       broFee(2) {}
61
62 Book::Book(ProductTypeEnum productType, std::string product,
63            std::string stationId, std::string unit,
64            std::chrono::nanoseconds expiry, double aggFee, double pasFee,
65            double broFee)
66     : bidSide{}, askSide{}, productType{productType}, product(product),
67       stationId(stationId), unit(unit), expiry(expiry), aggFee(aggFee),
68       pasFee(pasFee), broFee(broFee) {}
69
70 void Book::ask(Order &order) {
71   while (this->bidSide.size() && this->bidSide.top().price > order.price) {
72     if (this->bidSide.top().volume > order.remaining_volume) {
73       int temp = this->bidSide.top().volume;
74       order.filled_volume += temp;
75       this->bidSide.topRemoveVolume(order.remaining_volume);
76       order.remaining_volume -= temp;
77     } else {
78       order.remaining_volume -= this->bidSide.top().volume;
79       order.filled_volume += this->bidSide.top().volume;
80       this->bidSide.pop();
81     }
82     if (order.remaining_volume > 0) {
83       this->askSide.emplace(order);
84     }
85   }
86 }
87
88 void Book::bid(Order &order) {
89   while (this->askSide.size() && this->askSide.top().price > order.price) {
90     if (this->askSide.top().volume > order.remaining_volume) {
91       int temp = this->askSide.top().volume;
92       order.filled_volume += temp;
93       this->askSide.topRemoveVolume(order.remaining_volume);
94       order.remaining_volume -= temp;
95     } else {
96       order.remaining_volume -= this->askSide.top().volume;
97       order.filled_volume += this->askSide.top().volume;
98       this->askSide.pop();
99     }
100     if (order.remaining_volume > 0) {
101       this->bidSide.emplace(order);
102     }
103   }
104 }
105
106 void Book::printBook() {
107   std::cout << "Sell side";
108   this->askSide.printTop();
109   std::cout << "Buy side";
110   this->bidSide.printTop();
111 }
112
113 Book testBook(int orders, bool printBook) {
114   Book b = Book();
115   std::chrono::nanoseconds time(1);
116   for (int i = 0; i < orders; i++) {
117     Order t(i, Buy, 10, time++, "a");
118     b.bid(t);
119   }
120   for (int i = orders + 1; i < 2 * orders; i++) {
121     Order t(i, Sell, 10, time++, "b");
122     b.ask(t);
123   }
124   if (printBook)
125     b.printBook();
126   return b;
127 }