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Joel Grunbaum
2022-01-09 b4cf0a2e71ad2c204925b33f9600dc720e25b827
commit | author | age
16b655 1 #pragma once
JG 2
3 #include "book.hpp"
4
5 #include <chrono>
6 #include <cstdint>
7 #include <ostream>
8 #include <queue>
9 #include <unordered_map>
10
11 namespace json
12 {
13 enum MessageTypes {
14     FUTURE_TYPE,
15     SPREAD_TYPE,
16     CALL_TYPE,
17     PUT_TYPE,
18     SETTLEMENT,
19     ADD,
20     ADDED,
21     DELETE,
22     DELETED,
23     REJECT,
24     TRADE,
25     BROKER_REQUEST,
26     BROKER_ACK,
27     BROKER_CONFIRM,
28     NONE
29 };
30
31 enum TradeTypeEnum { BUY_AGGRESSOR, SELL_AGGRESSOR };
32
33 struct Message {
34     MessageTypes type;
35     std::string product;
36     Message(MessageTypes type, std::string product);
37     Message();
38     virtual ~Message() = default;
39 };
40
41 struct FromExchange : public Message {
42     uint64_t sequence;
43     double timestamp;
44     FromExchange(MessageTypes type, std::string product, uint64_t sequence,
45                  double timestamp);
46     virtual ~FromExchange() = default;
47 };
48
49 struct ToExchange : public Message {
50     ToExchange(MessageTypes type, std::string product);
51     virtual ~ToExchange() = default;
52 };
53
54 struct Broker : public Message {
55     double price;
56     book::OrderSideEnum side;
57     uint64_t volume;
58     std::string counterparty;
59     Broker(MessageTypes type, std::string product, double price,
60            book::OrderSideEnum side, uint64_t volume, std::string counterparty);
61     virtual ~Broker() = default;
62 };
63
64 struct AnnounceMessage : public FromExchange {
b4cf0a 65     int stationId;
16b655 66     std::string stationName;
JG 67     std::string unit;
68     std::chrono::nanoseconds expiry;
69     double aggFee;
70     double pasFee;
71     double broFee;
72
73     AnnounceMessage(MessageTypes type, std::string product,
b4cf0a 74                     int stationId, std::string stationName,
16b655 75                     std::string unit, std::chrono::nanoseconds expiry,
JG 76                     double aggFee, double pasFee, double broFee,
77                     uint64_t sequence, double timestamp);
78 };
79
80 struct SettleMessage : public FromExchange {
81     std::string stationName;
82     std::chrono::nanoseconds expiry;
83     double price;
84     SettleMessage(MessageTypes type, std::string product,
85                   std::string stationName, std::chrono::nanoseconds expiry,
86                   double price, uint64_t sequence, double timestamp);
87 };
88
89 struct AddMessage : public ToExchange {
90     double price;
91     book::OrderSideEnum side;
92     uint64_t volume;
93     AddMessage(MessageTypes type, std::string product, double price,
94                book::OrderSideEnum side, uint64_t volume);
95     std::string as_string();
96 };
97
98 struct AddedMessage : public FromExchange {
99     std::string id;
100     book::OrderSideEnum side;
101     double price;
102     uint64_t filled;
103     uint64_t resting;
104     AddedMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string id,
105                  book::OrderSideEnum side, double price, uint64_t filled,
106                  uint64_t resting, uint64_t sequence, double timestamp);
107 };
108
109 struct DeleteMessage : public ToExchange {
110     std::string id;
111     DeleteMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string id);
112     std::string as_string();
113 };
114
115 struct DeletedMessage : public FromExchange {
116     std::string id;
117     book::OrderSideEnum side;
118     DeletedMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string id,
119                    book::OrderSideEnum side, uint64_t sequence,
120                    double timestamp);
121 };
122
123 struct RejectMessage : public FromExchange {
124     std::string error;
125     RejectMessage(MessageTypes type, std::string product, std::string error,
126                   uint64_t sequence, double timestamp);
127 };
128
129 struct TradeMessage : public FromExchange {
130     double price;
131     uint64_t volume;
132     std::string buyer;
133     std::string seller;
134     TradeTypeEnum tradeType;
135     std::string passiveOrder;
136     uint64_t passiveOrderRemaining;
137     TradeMessage(MessageTypes type, std::string product, double price,
138                  uint64_t volume, std::string buyer, std::string seller,
139                  TradeTypeEnum tradeType, std::string passiveOrder,
140                  uint64_t passiveOrderRemaining, uint64_t sequence,
141                  double timestamp);
142 };
143
144 struct BrokerRequest : public Broker {
145     BrokerRequest(MessageTypes type, std::string product, double price,
146                   book::OrderSideEnum side, uint64_t volume,
147                   std::string counterparty);
148 };
149
150 struct BrokerAck : public Broker {
151     std::string id;
152     std::string brokerTradeStatus;
153     std::string owner;
154     BrokerAck(MessageTypes type, std::string product, double price,
155               book::OrderSideEnum side, uint64_t volume,
156               std::string counterparty, std::string id,
157               std::string brokerTradeStatus, std::string owner);
158 };
159
160 struct BrokerConfirm : public Broker {
161     std::string id;
162     BrokerConfirm(MessageTypes type, std::string product, double price,
163                   book::OrderSideEnum side, uint64_t volume,
164                   std::string counterparty, std::string id);
165 };
166
b4cf0a 167 std::queue<Message*> parse(std::string& str);
16b655 168 } // namespace json