view | history | commit | commitdiff
Joel Grunbaum
2022-01-20 441abf1e6a15a39f1ef7bf5e4ee2a4a43bff327b
commit | author | age
16b655 1 #include "strat.hpp"
JG 2
0b7aa0 3 #include "bom.hpp"
JG 4 #include "book.hpp"
5 #include "json.hpp"
6 #include "secrets.hpp"
7
8 #include "protocol.hpp"
9 #include <deque>
10 #include <unordered_map>
11
2c515f 12 namespace strat
JG 13 {
0b7aa0 14 std::unordered_map<std::string, json::Message*> orders;
16b655 15
0b7aa0 16 void deleteOrder(json::AddedMessage* m);
JG 17 void freeMessages(std::deque<json::Message*>& m);
18 void printFeed(std::deque<json::Message*>& m);
19 void dumbHit(std::deque<json::Message*>& m);
20
21 void initialise()
22 {
23     bom::initialise();
24     protocol::createWebSocket();
16b655 25 }
0b7aa0 26
JG 27 void destroy()
28 {
29     bom::destroy();
30     for (auto& i : orders) {
31         switch (i.second->type) {
32         case json::FUTURE_TYPE:
33         case json::SPREAD_TYPE:
34         case json::CALL_TYPE:
35         case json::PUT_TYPE:
36             deleteOrder((json::AddedMessage*)i.second);
37         default:;
38         }
39         delete i.second;
40     }
41 }
42
43 void mainLoop()
44 {
45     auto bs = protocol::recoverBook();
441abf 46     std::cout << "ready" << std::endl;
0b7aa0 47     while (true) {
JG 48         auto messages = protocol::catchUp(bs);
49         // bom::updateBom(bs);
0bef19 50         // printFeed(messages);
JG 51         dumbHit(messages);
0b7aa0 52         freeMessages(messages);
JG 53     }
54 }
55
56 void deleteOrder(json::AddedMessage* m)
57 {
58     json::DeleteMessage a(json::DELETE, m->product, m->id);
59     delete protocol::deleteOrder(a);
60 }
61
62 void printFeed(std::deque<json::Message*>& m)
63 {
64     for (auto& i : m) {
65         switch (i->type) {
66         case json::FUTURE_TYPE:
67         case json::SPREAD_TYPE:
68         case json::CALL_TYPE:
69         case json::PUT_TYPE:
70             std::cout << ((json::AnnounceMessage*)i)->as_string() << std::endl;
71             break;
72         case json::SETTLEMENT:
73             std::cout << ((json::SettleMessage*)i)->as_string() << std::endl;
74             break;
75         case json::ADDED:
76             std::cout << ((json::AddedMessage*)i)->as_string() << std::endl;
77             break;
78         case json::DELETED:
79             std::cout << ((json::DeletedMessage*)i)->as_string() << std::endl;
80             break;
81         case json::TRADE:
82             std::cout << ((json::TradeMessage*)i)->as_string() << std::endl;
83             break;
84         case json::BROKER_REQUEST:
85             std::cout << ((json::BrokerRequest*)i)->as_string() << std::endl;
86             break;
87         case json::BROKER_ACK:
88             std::cout << ((json::BrokerAck*)i)->as_string() << std::endl;
89             break;
90         case json::BROKER_CONFIRM:
91             std::cout << ((json::BrokerConfirm*)i)->as_string() << std::endl;
92             break;
93         default:;
94         }
95     }
96 }
97
98 void freeMessages(std::deque<json::Message*>& m)
99 {
100     for (auto i : m) {
101         delete i;
102     }
103 }
104
105 void dumbHit(std::deque<json::Message*>& m)
106 {
0bef19 107     for (auto& i : m) {
JG 108         if (i->type == json::ADDED) {
109             json::AddedMessage* j = (json::AddedMessage*)i;
441abf 110             if (j->owner == "nseow" || j->owner == "jgrunbau" || j->owner == "zoar" || j->owner == "aobrien") {
0bef19 111                 book::OrderSideEnum s =
JG 112                     j->side == book::Buy ? book::Sell : book::Buy;
113                 json::AddMessage a(json::ADD, j->product, j->price, s,
114                                    j->resting);
115                 auto b = protocol::addOrder(a);
116                 if (b->type == json::ADDED &&
117                     ((json::AddedMessage*)b)->resting > 0) {
118                     json::DeleteMessage d(json::DELETE, j->product,
119                                           ((json::AddedMessage*)b)->id);
120                     delete protocol::deleteOrder(d);
121                 }
122                 if (b->type == json::ADDED) {
123                     std::cout << "Hit " << j->owner << " for "
124                               << ((json::AddedMessage*)b)->filled
125                               << ", resting "
126                               << ((json::AddedMessage*)b)->resting << std::endl;
127                 }
128                 delete b;
129             }
130         }
131     }
0b7aa0 132 }
JG 133 } // namespace strat